以下内容摘自黄凤祁的书： 震荡指标MACD 波段实战技术精解
建立交易系统的原则
交易系统相当于赛车手的赛车，自然是动力越足、速度越快越好。但也要看其适用性和稳定性。不能一味追求暴利而忽略潜在的风险！一般好的交易系统要满足以下几点：
（1）具有完整性和客观性。交易系统应该有明确的、量化的进场点和出场点。
（2）简单原则。越简单的系统适用性越强。
（3）毋需过度优化。过度优化的系统会增加特性，而减少普遍性，容易被市场淘汰。
（4）捕捉趋势。任何系统都有优势和弊端，好的系统应能把握住主要趋势，想做到面面俱到，往往事与愿违。
（5）概率作用。交易系统应该做顺应趋势的大概率交易信号。并且系统化交易强调持续一致地执行，只要是经过足够多测试的正期望系统，一定要坚持执行，让概率发挥作用。
交易系统建立中的误区
误区一：交易系统过度优化
误区二：正期望交易系统仓位越重盈利越多
有些交易者认为，既然正期望的系统可以实现稳定获利，那么仓位越重，盈利岂不是越多，每次都满仓进场，岂不是能获得最大收益。交易者如果真正按系统测试过一段时间，就会发现这是一个明显的错误。交易系统正因为是整体才能发挥作用。如果按主观来加大仓位，这和没有交易系统已经没有多大区别了。
每个系统都有连续亏损的时候。如果在较大的盈利出现之前出现了连续的亏损，一旦亏损的金额超过了交易者所能承受的范围，或者是亏损了本金的很大比例，那么对于这个交易账户来说，原来的交易系统就失效了。
误区三：看重总盈利不看重盈利分布
交易系统的盈利总额确实是衡量交易系统好坏的重要依据，但绝对不是最重要的。如果交易次数少，而盈利又集中在少数几笔大盈利（暴利）上，那么这个系统的可靠性就会降低。足够多次的交易与足够多次的盈利能够保证系统的稳定性和可靠性。
误区四：理论上的利润，实际中做不到
高明的交易系统
简单来说，一个完善的交易系统应该具有以下特征：
（1）稳定性。表现为收益的稳定性，有可能有大起，但决不会有大落，一切可能造成重大损失的交易都不能存在，哪怕这种可能性微乎其微。
（2）枯燥性。盈利没有乐趣可言，系统的执行过程一定是枯燥的，交易系统经过验证可行以后，每天只是枯燥地去执行，具体交易不需要掺杂任何的个人情感。
（3）简单性。交易计划的制定和执行全部加以程式化，人需要做的只是去付诸实施并加以监控。简单的往往最有效。
实践证明，能承受交易系统亏损期的交易者通常是市场中的赢家，因为他们知道正常的亏损是系统化交易的一部分，没有任何人的系统能做到100%的胜率。接受小的亏损，正是这些小的亏损增大了系统的适用性，大的盈利才能被系统捕捉到。
规则一：只持有正确的仓位。
规则二：无例外地正确地对你的赢利股加码。
规则三：巨量即是套现良机。
何合理优化有以下几点建议：
（1）正确认识和深刻理解所构建交易系统的理念，这样才能对如何优化有正确的方向性把握，不能只看结果，没有方向的速度是徒劳的。
（2）在尽量做到简单的原则基础上，用其他技术分析方法配合增加过滤条件。比如在价格或成交量上做一些小的限定条件，不必太过复杂。条件越苛刻的交易系统，其适用性越差。
（3）在资金管理上改进，不必只盯住技术分析不放。即使胜率平庸也可以靠高盈亏比实现良好的盈利状况。
（4）多复盘，多做测试，多积累经验。交易如博弈，需要实践去领悟。多动手，说不定下一次试验就会成功。还要在内力上提升对交易的理解，所谓“练武不练功，到老一场空”。
（5）再好的系统也会有亏损期，接受合理的亏损才能捕捉到系统内的行情。试图抹掉亏损也可能影响相应的利润。
No comments:
Post a Comment